Ciclos y osciladores

Operar con el trigger exacto

¿Qué es un ciclo?

Un ciclo es el proceso de la evolución de la curva de precios, responde a una lógica natural de evolución e involución asociada. Cuando se hace análisis técnico se observa el aumento o disminución del valor bajo examen sin embargo la mayoría de las veces se omite el otro eje de los gráficos que es el tiempo, la teoría de los ciclos nos ayuda a comprender el espacio temporal donde ocurren los eventos de alzas o bajas de los precios.

Tres cualidades básicas de los ciclos:

1. Amplitud: mide la altura de la onda, se puede expresar en puntos, dólares, onzas etc.

2. Período: es el lapso que hay entre un valle y otro puede ser ubicado entere mínimos relativos o entre máximos relativos.

3. Fase: es la ubicación del tiempo en el valle de una onda y permite relacionar a diferentes ciclos y realizar pronósticos a través de sus diferencias.

¿Como aislar los ciclos?

Su sistema de gráficos puede ayudarlo a realizar esta tarea, en principio debe hacer una inspección ocular y tratar de determinar por ejemplo donde están los mínimos relativos.

Denominaremos para nuestra hipótesis de trabajo como “Ciclos activos a todos aquellos que apoyen sobre la línea de tendencia vigente.

La segunda operación del análisis no es manual sino mental: tenemos que comenzar a pensar en términos de movimientos en ciclos.

Piense en lo siguiente, si quisiera trazar el movimiento del vuelo de una mosca del punto A al punto B inmediatamente lo haría con una línea recta, sin embargo el desplazamiento en tiempo y espacio del insecto no se realiza en línea recta sino que dibuja una parábola , despegue , cresta y aterrizaje. Esta parábola fue denominada Fractal por el científico Benoit Mandelbrot en 1975.

Dada la volatilidad y la cantidad de participantes de los mercados es necesario aplicar conceptos que aprecien estos fenómenos, por eso muchas veces para poder predecir el comportamiento de los precios es necesario mas que Promediar, Comparar. Y no pierda de vista este concepto.

Los indicadores que tratan en su fórmula sobre la comparación o diferencia entre los Máximos, Mínimos y cierres son los mas aconsejados para poder operar bajo la estructura de los ciclos, ya que comparan dichos datos del mercado tratando de diseñar una trayectoria posible de la curva de precios. Entre ellos podemos encontrar al estocástico, CCI y RVI.

Lo que intentan demostrar estos osciladores es la norma empírica que: cuando un valor esta al alza los cierres de una sesión, estarán muy cercanos a sus máximos precios y cuando están en tendencia a la baja los cierres serán cercanos a los precios mínimos de la sesión.

Entendemos por trigger a la zona donde el indicador a través de sus cruces o por penetración de sus líneas internas, da una orden de entrada al mercado.

El oscilador Estocástico

Es un oscilador Cerrado tiene un rango de 0 a 100 y una línea media indicada por el número 50. Las zonas de sobre compra y sobreventa están delimitadas por las líneas punteadas de los valores 80 y 20.

Formula

Posee dos líneas, la mas rápida es la % K y se calcula de la siguiente manera:

 %K = 100 * (CLOSE-LOW)

(HIGH-LOW)

y la línea mas alisada y la que sirve como Signal es la % D por medio de una MA de la % K y se calcula de la siguiente manera.

%D = SMA(%K, N)

N = periodos.

Luego tenemos en el estocástico lento , un tercer valor aparece y es un alisador de toda la formula.

Formas de interpretación

Además de las conocidas utilizaremos particularmente las siguientes para aplicar a lo ya expuesto sobre los ciclos:

Venda cuando el indicador haya tenido un cruce por sobre la línea de 80 y luego su línea %K este por debajo del valor porcentual del indicador en zona de 75 y que la línea % D esté orientada en la dirección de su posición, es decir virando hacia abajo en este caso.

Compre cuando el indicador haya tenido un cruce ( %K sobre %D) por debajo de la línea de 20 del indicador y la línea % K este en un valor mayor a 20 y penetre la zona 25. La línea %D debe estar orientada en la dirección del su operación es decir que haya virado hacia arriba.

Tome como referencia la amplitud de las parábolas de las líneas, cuando ellas observan un recorrido en forma de campana esta modalidad nos indica que los precios tienen amplitud y que los recorridos a favor de las señales serán mejores que cuando las líneas %K y %D se encuentran tangenciales la una de la otra.